Handlingsalternativer på Expirationx3a Strategier og modeller for å vinne Endgame Den første og eneste boken er 100 fokusert på de store mulighetene som er tilgjengelige i end-of-contract opsjonshandel. Gjennombruddshandelsstrategier for å utnytte de subtile, lite kjente prisforvridningene som følger med hver opsjonskontrakts utløp. Teknikker for å redusere risikoen, begrense markedseksponeringen og få eksepsjonelt høy avkastning. Lær handler som kan returnere hvor som helst fra 40 til den konservative slutten på 300 i den høye enden. Innholdsfortegnelse Introduksjon og forklarende notater 1 Kapittel 1: Utløpsprissynkronisering 13 Kapittel 2: Arbeide med statistiske modeller 55 Kapittel 3: Dagens handelsstrategier 105 Vedlegg 1: Excel VBA Program for telling av Strike Price Crosses 143 Om forfatteren (e) Jeff Augen. som for tiden er en privat investor og forfatter, har tilbrakt over ti år å bygge en unik immateriell portefølje av databaser, algoritmer og tilhørende programvare for teknisk analyse av derivatpriser. Hans arbeid, som omfatter mer enn en million linjer med datakode, er spesielt fokusert på identifisering av subtile anomalier og prisforvrengninger. Augen har en 25-årig historie innen informasjonsteknologi. Som en avgjørende leder av IBMs Life Sciences Computing-virksomhet, definerte han en vekststrategi som resulterte i 1,2 milliarder nye inntekter og klarte en stor portefølje av venturekapitalinvesteringer. Fra 2002 til 2005 var Augen president og administrerende direktør i TurboWorx Inc. et teknisk databehandling programvare selskap grunnlagt av formann ved Institutt for datalogi ved Yale University. Han er forfatter av tre tidligere bøker: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), Volatilitetskanten i Options Trading (FT Press 2008) og Bioinformatikk i Post-Genomic Era (Addison-Wesley 2005). Mye av hans nåværende arbeid med opsjonsprising er bygget rundt algoritmer for å forutse molekylære strukturer som han utviklet for mange år siden som en kandidatstudent i biokjemi. Trendalternativer ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame Author. Date: 19 Mar 2010, Visninger: Handlingsalternativer ved utløp: Strategier og modeller for å vinne Endgame Av Jeff Augen Utgiver: FT Press 2009 176 Sider ISBN: 0135058724 Filtype: PDF 1 mb En fantastisk, innsiktbar bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om uregelmessigheter som omgir alternativutløpet. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lese som vil gi deg en ekte kanten i alternativhandel. Alexis Goldstein, visepresident, aksjedivider forretningsanalyst Mr. Augen foretar en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløp. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business Denne boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klar, konsistent og svært lav på jargonperfekt for handelsfolk som ser å utvikle sine opsjonsstrategier. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen micro herehours eller dagsspecifikt dager eller timer rett før utløpet, og utnytte sliping, ubarmhjertige opsjoner forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort tid som en dagsåpning for å lukke fange utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse studentene. John A. Sarkett, Option Wizard-programvare Egenkapital - og indeksopsjoner utløper den tredje fredag i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I handelsalternativer ved utløpet utforsker ledende opsjonshandler Jeff Augen denne ekstraordinære muligheten med aldri publiserte statistiske modeller, prisanalyse per minutt, og optimaliserte handelsstrategier som regelmessig gir avkastning på 40-300 per handel. Du lærer hvordan du strukturerer stillinger som fortjener prisforvrengning i slutten av kontrakten med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene er ikke avhengige av din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning, og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Hvis du er på utkikk etter en nyskapende ny måte å reignere dine avkastninger uansett hvor markedene beveger seg, har du funnet det i Trading Options at Expiration. Hvorfor de tradisjonelle alternativprisberegningene alltid brytes ned i de siste dagene før utløpet Tre kraftige effektive end-of-cycle-effekter ikke forstått av moderne prismodeller Redusere risikoen ved å redusere markedseksponeringen Handle kun en eller to dager hver måned og unngå eksponering over natten Strukturhandel som gjenspeiler ekte utløpsdagers oppførsel Leveraging den overraskende kraften til utløpsdags prisdynamikk Om forfatteren Jeff Augen, som for tiden er privat investor og forfatter, har tilbrakt over ti år å bygge en unik portefølje av immaterielle eiendeler av databaser, algoritmer og tilhørende programvare for teknisk analyse av derivatpriser. Hans arbeid, som omfatter mer enn en million linjer med datakode, er spesielt fokusert på identifisering av subtile anomalier og prisforvrengninger. Augen har en 25-årig historie innen informasjonsteknologi. Som en avgjørende leder av IBMs Life Sciences Computing-virksomhet, definerte han en vekststrategi som resulterte i 1,2 milliarder nye inntekter og klarte en stor portefølje av venturekapitalinvesteringer. Fra 2002 til 2005 var Augen president og administrerende direktør i TurboWorx Inc. et teknisk databehandling programvare selskap grunnlagt av formann ved Institutt for datalogi ved Yale University. Han er forfatter av tre tidligere bøker: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), Volatilitetskanten i Options Trading (FT Press 2008) og Bioinformatikk i Post-Genomic Era (Addison-Wesley 2005). Mye av hans nåværende arbeid med opsjonsprising er bygget rundt algoritmer for å forutse molekylære strukturer som han utviklet for mange år siden som en kandidatstudent i biokjemi. Opphavsrett Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet lagrer ikke filer på serveren. Vi indekserer bare og linker til innhold fra andre nettsteder. Ta kontakt med innholdsleverandørene for å slette innholdet i opphavsretten hvis noen og send oss en e-post, og fjern umiddelbart relevante lenker eller innhold umiddelbart. Opplæringsalternativer ved utløp: Strategier og modeller for å vinne Endgame Den første og eneste boken som er 100 fokusert på de store mulighetene som er tilgjengelige i slutten - avtale-opsjonshandel. Gjennombruddshandelsstrategier for å utnytte de subtile, lite kjente prisforvridningene som følger med hver opsjonskontrakts utløp. Teknikker for å redusere risikoen, begrense markedseksponeringen og få eksepsjonelt høy avkastning. Lær handler som kan returnere hvor som helst fra 40 til den konservative slutten på 300 i den høye enden. Beskrivelsen Egenkapital og indeksalternativer utløper den tredje fredagen i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I Trading Options ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame. ledende opsjonshandler Jeff Augen utforsker denne ekstraordinære muligheten med aldri publiserte statistiske modeller, prisanalyse for minutt og minutt og optimerte handelsstrategier som regelmessig gir avkastning på 40-300 per handel. Yoursquoll lærer hvordan du strukturerer stillinger som tjener på prisforvridninger som ikke er avtalt, med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene donrsquot stole på din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Augen diskuterer også: middot Tre kraftige end-of-cycle effekter ikke forstått av moderne prismodeller middot Trading bare en eller to dager hver måned og unngå over natten eksponering middot Leveraging den overraskende kraften i utløpsdags prisdynamikk Hvis du søker en nyskapende ny måte å reignere avkastningen uansett hvor markedene beveger seg, dinquest fant det i tradingalternativer ved utløp. ldquoLearn og profitt fra Jeff Augenrsquos-boken: Det forklarer klart hvordan man skal dra nytte av markedets ineffektivitet ved å kollidere implisitt volatilitet, effekter av strykpris og tidsforfall. En må-les for enkeltpersoner som er opsjoner orientert. rdquo --Ralph J. Acampora, CMT, direktør for teknisk analyse studier, New York Institute of Finance ldquoA fantastisk, innsiktbar bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om anomalier som omgir alternativutløpet. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lese som vil gi deg en ekte kanten i ditt valg trading. rdquo - Alex Goldstein, visepresident, Equity Derivatives Business Analyst ldquoMr. Augen foretar en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløpet. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. rdquo - Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business ldquoDen boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klart, konsistent og veldig lavt på jargong - perfekt for handelsmenn ser frem til å utvikle deres egenkapitalalternativ strategier. rdquo - Nazzaro Angelini, regissør, Spearpoint Capital ldquo I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen mikro her - timer eller dager - spesielt dager eller timer til høyre før utløpet, og utnytte sliping, ubarmhjertige opsjoner forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort periode som en dag - åpen for å lukke - for å få utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse alternativene student. rdquo - John A. Sarkett, Option Wizard-programvare Sample Content Online Sample Chapter
Comments
Post a Comment